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    興證期貨-金融期權專題報告:期權期限套利策略實盤論證及展望-221027

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    日期:2022-10-28 10:29:37 研報出處:興證期貨
    研報欄目:期權研究 林玲,楊娜,周立朝  (PDF) 10 頁 512 KB 分享者:won****ly
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    研究報告內容
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      內容提要

      隱波期限結構曲線理論上呈水平走勢,但在實際行情中,期限結構曲線往往產生偏斜,由于在合約有效期內多因素的變化引起標的資產價格預期發生改變,市場往往對于不同時間節點的預期各不相同,這種由時間軸角度產生的預期差異最終體現在隱波期限結構的偏斜特征上。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】

      文章歸納了在隱波期限結構發生正斜率偏斜與負斜率偏斜兩種情況下,相對應的水平價差套利策略,并且對組合風險收益指標進行估算。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)通過實盤數據論證,用希臘字母與波動率來測算組合在后市可能面臨的盈虧,測算結果接近實際行情中的盈虧水平。

      后市可根據近月與遠月的隱波差,構建波動率或者時間價值套利策略,并運用實值期權權利倉或者股指期貨對沖套利組合的delta敞口,達到中性套利目的。

      

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